Algorithmic Investments
EUR/USD
Trading Strategy Research and DevelopmentRecherche et développement de stratégie de trading
Trading Strategy Research and DevelopmentRecherche et développement de stratégie de trading
Historical simulation of one automated EUR/USD strategy on two separate windows, each started at $5,000. The books are not joined.
Simulation historique d’une stratégie EUR/USD automatisée sur deux fenêtres distinctes, chacune démarrée à 5 000 $. Les livres ne sont pas fusionnés.
EUR/USD
$5,000
2019-01-01 → 2022-12-31
2023-01-01 → 2026-05-29
The systemLe système
A strategy tested at length, then an overlay learned live.Une stratégie longuement testée, puis une couche apprise en direct.
This page is the record of one automated EUR/USD strategy, and of how that strategy was built. It is the product of a long development. The rules — when to enter, when to exit, how to size — were specified and tested across four years, 2019 through 2022, until the policy was frozen. That same mapping was then run, untouched, from January 2023 through May 2026, a window that had no vote in the rules. Each window is its own book, started at $5,000. The performance, the curves, the Monte Carlo, and each year on its own below are that experiment. They are the strategy on its own.
Cette page est le dossier d’une stratégie EUR/USD automatisée, et de la façon dont elle a été construite. Elle est le fruit d’un long développement. Les règles — quand entrer, quand sortir, comment dimensionner — ont été spécifiées et testées pendant quatre ans, de 2019 à 2022, jusqu’à ce que la politique soit figée. Cette même cartographie a ensuite été exécutée, sans retouche, de janvier 2023 à mai 2026, une fenêtre qui n’a pas pesé dans le choix des règles. Chaque fenêtre est un livre distinct, parti de 5 000 $. La performance, les courbes, le Monte Carlo et les années une à une qui suivent sont cette expérience. Ils sont la stratégie seule.
Once that record was strong enough to put the strategy into production, a second process started: an AI overlay on the live book. It reads the day around the strategy — the news, the related markets, and whether the euro’s move still belongs in that picture. From that reading it does two things. It can hold back a new strategy trade that fights the day, and leave a position already on untouched. And when the strategy is quiet, it can put forward a trade the mechanical rules are not taking, shaped to the kind of day it is: a market that is stuck, or a market that is running. How that reading is made is kept private. Those additions are not in the tables below. They are being tested live, the only way they can be tested. For now the overlay proposes, and a person still confirms each trade on a monitoring dashboard. What it is becoming is an adaptive AI: the same proven mathematical core, modulated to the state of the market, able at last to trade with no one at the desk.
Une fois ce dossier assez solide pour mettre la stratégie en production, un second processus a commencé : une couche d’IA sur le livre en direct. Elle lit la journée autour de la stratégie — l’actualité, les marchés liés, et si le mouvement de l’euro appartient encore à cette image. De cette lecture, elle fait deux choses. Elle peut retenir un nouveau trade de la stratégie qui va contre la journée, et laisser intacte une position déjà ouverte. Et quand la stratégie se tait, elle peut avancer un trade que les règles mécaniques ne prennent pas, adapté au type de journée : un marché qui piétine, ou un marché qui avance. La façon dont cette lecture est faite reste privée. Ces ajouts ne figurent pas dans les tableaux ci-dessous. Ils sont testés en direct, la seule façon de les tester. Pour l’instant la couche propose, et une personne confirme encore chaque trade sur un tableau de bord de suivi. Ce qu’elle devient est une IA adaptative : le même cœur mathématique éprouvé, modulé selon l’état du marché, capable enfin de tenir ce livre sans personne au poste.
A journal on the live book keeps the two results apart. One is the raw strategy. The other is the same book once the overlay has been allowed to hold a trade or to add one. Those two results are accumulated into a feedback loop, and that loop is what tunes the overlay. The figures below stay the raw strategy. The live account at the end of this page is where that comparison is running.
Un journal sur le livre en direct garde les deux résultats séparés. L’un est la stratégie brute. L’autre est le même livre une fois que la couche a pu retenir un trade ou en ajouter un. Ces deux résultats s’accumulent en une boucle de rétroaction, et c’est cette boucle qui règle la couche. Les chiffres ci-dessous restent la stratégie brute. Le compte en direct, en fin de page, est l’endroit où cette comparaison tourne.
ResultsRésultats
Performance at a glancePerformance en un coup d’œil
Train is 2019–2022. Holdout is 2023 through 29 May 2026. Each is its own book, started at $5,000. Do not add the two ending equities. The rules were set on the train window. Holdout is the window that had no vote in them. The live overlay is not in these numbers.
L’entraînement est 2019–2022. Le hors échantillon va de 2023 au 29 mai 2026. Chaque fenêtre est un livre distinct, parti de 5 000 $. N’additionnez pas les deux valeurs finales. Les règles ont été fixées sur la fenêtre d’entraînement. Le hors échantillon est la fenêtre qui n’a pas pesé dans ce choix. La couche en direct n’y figure pas.
HoldoutHors échantillon · 2023-01-01 → 2026-05-29 · 1,767 tradesopérations · $5,000
Ending equityValeur finale
$7.24M
FromDepuis $5,000 · 3.41y
Net profitProfit net
$7.24M
+144793%
CAGR
747%
Compound annualAnnuel composé
Win rateTaux de réussite
60.4%
ExcellentExcellent · 1,067 / 700
Profit factorFacteur de profit
2.46
GoodBon >1.3
Sharpe
2.43
ExcellentExcellent >2
Sortino
6.55
ExcellentExcellent · 1 down monthsmois négatifs
Calmar
37.67
ExcellentExcellent >2
Max drawdownRepli maximal
-19.8%
GoodBon · -$84,300
Avg trade P&LRésultat moy. / opération
$4,097.15
1,767 tradesopérations
Payoff ratioRatio gain/perte
1.62
Avg win ÷ |avg loss| (pips)Gain moy. ÷ |perte moy.| (pips)
Profitable monthsMois bénéficiaires
97.6%
40 / 41
| MeasureMesure | BenchmarksRepères | ValueValeur | RatingNote |
|---|---|---|---|
| Sharpe RatioRatio de Sharpe | Acceptable >0.5 | Good >1 | Excellent >2Acceptable >0,5 | Bon >1 | Excellent >2 | 2.43 | ExcellentExcellent |
| Sortino RatioRatio de Sortino | Acceptable >0.5 | Good >1.5 | Excellent >2.5Acceptable >0,5 | Bon >1,5 | Excellent >2,5 | 6.55 | ExcellentExcellent |
| Profit FactorFacteur de profit | Acceptable >1.3 | Good >1.7 | Excellent >2.5Acceptable >1,3 | Bon >1,7 | Excellent >2,5 | 2.46 | GoodBon |
| Win RateTaux de réussite | Acceptable >50% | Good >55% | Excellent >60%Acceptable >50 % | Bon >55 % | Excellent >60 % | 60.4% | ExcellentExcellent |
| Calmar RatioRatio de Calmar | Acceptable >1 | Good >2 | Excellent >3Acceptable >1 | Bon >2 | Excellent >3 | 37.67 | ExcellentExcellent |
| Max Drawdown (% peak)Repli maximal (% du sommet) | Excellent <15% | Good <25% | Acceptable <40%Excellent <15 % | Bon <25 % | Acceptable <40 % (levered FX)(FX avec levier) | -19.8% | GoodBon |
| CAGR | 747% | ||
| Total period returnRendement total | 144793% |
Sharpe and Sortino are annualized from monthly compounded returns (√12). Calmar = CAGR ÷ |max drawdown|. Drawdown ratings are for a leveraged FX book, not unlevered equity: a ~20% peak DD next to a 100%+ CAGR is a strong Calmar, not an elevated-risk flag.
Sharpe et Sortino sont annualisés à partir des rendements mensuels composés (√12). Calmar = TCAC ÷ |repli maximal|. Les notes de repli concernent un livre de change avec levier, pas un portefeuille d’actions sans levier : un repli d’environ 20 % à côté d’un TCAC de 100 %+ est un Calmar fort, pas un signal de risque élevé.
| MetricIndicateur | ValueValeur |
|---|---|
| Total period returnRendement total | 144793% |
| CAGR | 747% |
| Backtest durationDurée | 1244 calendar daysjours calendaires (2023-01-01 → 2026-05-29) |
| Total tradesNombre d’opérations | 1,767 |
| Wins / LossesGains / Pertes | 1,067 / 700 |
| Win rateTaux de réussite | 60.4% |
| Net profitProfit net | $7,239,661.27 |
| Gross profit / lossProfit / perte bruts | $12,191,549.96 / -$4,951,888.69 |
| Profit factorFacteur de profit | 2.46 |
| Average trade P&LRésultat moyen / opération | $4,097.15 |
| Average win / lossGain / perte moyens | 14.4 / -8.9 pips |
| Max win / max lossGain / perte max | 162 / -54 pips |
| Median tradeOpération médiane | 1.6 pips |
| Net pipsPips nets | 9,132 (avg(moy. 5.2) |
| Avg hold timeDurée moyenne | 0.2 daysjours (4.9h) |
| Median / max holdDurée médiane / max | 0.2h / 94h |
| Payoff ratioRatio gain/perte | 1.62 |
| MetricIndicateur | ValueValeur | NoteNote |
|---|---|---|
| Sharpe (monthly, ann.) | 2.43 | μ/σ × √12 — ExcellentExcellent |
| Sortino (monthly, ann.) | 6.55 | μ / downside σ × √12 — ExcellentExcellent (1 down monthsmois négatifs) |
| Calmar | 37.67 | CAGR ÷ |Max DD| — ExcellentExcellent |
| Profit FactorFacteur de profit | 2.46 | GoodBon |
| Payoff ratioRatio gain/perte | 1.62 | From trade pipsD’après les pips |
| MetricIndicateur | ValueValeur | NoteNote |
|---|---|---|
| Max drawdown ($)Repli maximal ($) | -$84,300.00 | From monthly equity peakDepuis le sommet mensuel du capital |
| Max drawdown (% of peak)Repli maximal (% du sommet) | -19.8% | Tick-level path in the replayParcours au tick de la simulation |
| Calmar RatioRatio de Calmar | 37.67 | CAGR ÷ |Max DD| |
| Ulcer Index | 1.87 | √(mean squared monthly drawdowns) |
| Trough dateDate du creux | 2023-10-16 | |
| DD ≥ 30% episodesÉpisodes de repli ≥ 30 % | 0 | |
| Max consecutive winsSérie de gains max | 15 | |
| Max consecutive lossesSérie de pertes max | 10 | |
| Profitable monthsMois bénéficiaires | 40 / 41 (97.6%) | |
| Final account equityValeur finale | $7,244,661.27 | From $5,000Depuis 5 000 $ |
Compounded equityCapital composé
Monthly P&LRésultat mensuel
Weekly P&LRésultat hebdomadaire
26 ofsur 177 weeks negative. A week is Monday–Sunday, New York, labeled by its Monday. Profit is the change in compounded equity.semaines négatives. Une semaine va du lundi au dimanche, New York, étiquetée par son lundi. Le résultat est la variation du capital composé.
TrainEntraînement · 2019-01-01 → 2022-12-31 · 2,072 tradesopérations · $5,000
Ending equityValeur finale
$9.59M
FromDepuis $5,000 · 4.00y
Net profitProfit net
$9.59M
+191769%
CAGR
563%
Compound annualAnnuel composé
Win rateTaux de réussite
59.8%
GoodBon · 1,239 / 833
Profit factorFacteur de profit
2.58
ExcellentExcellent >1.3
Sharpe
2.51
ExcellentExcellent >2
Sortino
21.28
ExcellentExcellent · 1 down monthsmois négatifs
Calmar
30.63
ExcellentExcellent >2
Max drawdownRepli maximal
-18.4%
GoodBon · -$4,700.00
Avg trade P&LRésultat moy. / opération
$4,627.64
2,072 tradesopérations
Payoff ratioRatio gain/perte
1.74
Avg win ÷ |avg loss| (pips)Gain moy. ÷ |perte moy.| (pips)
Profitable monthsMois bénéficiaires
97.9%
47 / 48
| MeasureMesure | BenchmarksRepères | ValueValeur | RatingNote |
|---|---|---|---|
| Sharpe RatioRatio de Sharpe | Acceptable >0.5 | Good >1 | Excellent >2Acceptable >0,5 | Bon >1 | Excellent >2 | 2.51 | ExcellentExcellent |
| Sortino RatioRatio de Sortino | Acceptable >0.5 | Good >1.5 | Excellent >2.5Acceptable >0,5 | Bon >1,5 | Excellent >2,5 | 21.28 | ExcellentExcellent |
| Profit FactorFacteur de profit | Acceptable >1.3 | Good >1.7 | Excellent >2.5Acceptable >1,3 | Bon >1,7 | Excellent >2,5 | 2.58 | ExcellentExcellent |
| Win RateTaux de réussite | Acceptable >50% | Good >55% | Excellent >60%Acceptable >50 % | Bon >55 % | Excellent >60 % | 59.8% | GoodBon |
| Calmar RatioRatio de Calmar | Acceptable >1 | Good >2 | Excellent >3Acceptable >1 | Bon >2 | Excellent >3 | 30.63 | ExcellentExcellent |
| Max Drawdown (% peak)Repli maximal (% du sommet) | Excellent <15% | Good <25% | Acceptable <40%Excellent <15 % | Bon <25 % | Acceptable <40 % (levered FX)(FX avec levier) | -18.4% | GoodBon |
| CAGR | 563% | ||
| Total period returnRendement total | 191769% |
Sharpe and Sortino are annualized from monthly compounded returns (√12). Calmar = CAGR ÷ |max drawdown|. Drawdown ratings are for a leveraged FX book, not unlevered equity: a ~20% peak DD next to a 100%+ CAGR is a strong Calmar, not an elevated-risk flag.
Sharpe et Sortino sont annualisés à partir des rendements mensuels composés (√12). Calmar = TCAC ÷ |repli maximal|. Les notes de repli concernent un livre de change avec levier, pas un portefeuille d’actions sans levier : un repli d’environ 20 % à côté d’un TCAC de 100 %+ est un Calmar fort, pas un signal de risque élevé.
| MetricIndicateur | ValueValeur |
|---|---|
| Total period returnRendement total | 191769% |
| CAGR | 563% |
| Backtest durationDurée | 1460 calendar daysjours calendaires (2019-01-01 → 2022-12-31) |
| Total tradesNombre d’opérations | 2,072 |
| Wins / LossesGains / Pertes | 1,239 / 833 |
| Win rateTaux de réussite | 59.8% |
| Net profitProfit net | $9,588,462.51 |
| Gross profit / lossProfit / perte bruts | $15,645,608.76 / -$6,057,146.25 |
| Profit factorFacteur de profit | 2.58 |
| Average trade P&LRésultat moyen / opération | $4,627.64 |
| Average win / lossGain / perte moyens | 15.3 / -8.8 pips |
| Max win / max lossGain / perte max | 194 / -56 pips |
| Median tradeOpération médiane | 1.7 pips |
| Net pipsPips nets | 11,654 (avg(moy. 5.6) |
| Avg hold timeDurée moyenne | 0.2 daysjours (4.5h) |
| Median / max holdDurée médiane / max | 0.2h / 144h |
| Payoff ratioRatio gain/perte | 1.74 |
| MetricIndicateur | ValueValeur | NoteNote |
|---|---|---|
| Sharpe (monthly, ann.) | 2.51 | μ/σ × √12 — ExcellentExcellent |
| Sortino (monthly, ann.) | 21.28 | μ / downside σ × √12 — ExcellentExcellent (1 down monthsmois négatifs) |
| Calmar | 30.63 | CAGR ÷ |Max DD| — ExcellentExcellent |
| Profit FactorFacteur de profit | 2.58 | ExcellentExcellent |
| Payoff ratioRatio gain/perte | 1.74 | From trade pipsD’après les pips |
| MetricIndicateur | ValueValeur | NoteNote |
|---|---|---|
| Max drawdown ($)Repli maximal ($) | -$4,700.00 | From monthly equity peakDepuis le sommet mensuel du capital |
| Max drawdown (% of peak)Repli maximal (% du sommet) | -18.4% | Tick-level path in the replayParcours au tick de la simulation |
| Calmar RatioRatio de Calmar | 30.63 | CAGR ÷ |Max DD| |
| Ulcer Index | 0.44 | √(mean squared monthly drawdowns) |
| Trough dateDate du creux | 2019-10-11 | |
| DD ≥ 30% episodesÉpisodes de repli ≥ 30 % | 0 | |
| Max consecutive winsSérie de gains max | 15 | |
| Max consecutive lossesSérie de pertes max | 8 | |
| Profitable monthsMois bénéficiaires | 47 / 48 (97.9%) | |
| Final account equityValeur finale | $9,593,462.51 | From $5,000Depuis 5 000 $ |
Compounded equityCapital composé
Monthly P&LRésultat mensuel
Weekly P&LRésultat hebdomadaire
41 ofsur 205 weeks negative. A week is Monday–Sunday, New York, labeled by its Monday. Profit is the change in compounded equity.semaines négatives. Une semaine va du lundi au dimanche, New York, étiquetée par son lundi. Le résultat est la variation du capital composé.
Years inside the compounded train bookAnnées dans le livre d’entraînement composé
| YearAnnée | PathChemin | StartDépart | EndFin | Net | ReturnRendement | In-year DDRepli intra-année | TradesOpérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | CompoundedComposé | $5,000 | $188,217 | $183,217 | 3664.3% | -18.4% | 447 |
| 2020 | CompoundedComposé | $188,217 | $2,673,173 | $2.48M | 1320.3% | -13.8% | 542 |
| 2021 | CompoundedComposé | $2,673,173 | $5,162,079 | $2.49M | 93.1% | -3.0% | 555 |
| 2022 | CompoundedComposé | $5,162,079 | $9,593,463 | $4.43M | 85.8% | -1.7% | 528 |
Monte Carlo
Monthly-return stress testTest de stress sur les rendements mensuels
2,000 bootstrap simulations resampling the same monthly returns with replacement, then compounding from $5,000. Because wealth multiplies, endings are lognormal: a few lucky early months create a long right tail, so the arithmetic mean sits far above the typical path. The median and geometric mean (~$5–10M here) are the numbers to read. The histogram uses log-spaced bins so the mass looks like a bell instead of a spike on the left.
2,000 simulations par rééchantillonnage des mêmes rendements mensuels (avec remise), puis composition depuis 5 000 $. Comme le capital se multiplie, les valeurs finales sont log-normales : quelques mois favorables en début de parcours créent une longue queue à droite, donc la moyenne arithmétique est très au-dessus du parcours typique. La médiane et la moyenne géométrique (~5 à 10 M$ ici) sont les chiffres à lire. L’histogramme utilise des tranches logarithmiques pour que la masse ressemble à une cloche plutôt qu’à un pic à gauche.
P(ending < start)P(fin < départ)
0.0%
Median ending equityValeur finale médiane
$6.97M
Typical compounded pathTrajectoire composée typique
Geometric meanMoyenne géométrique
$7.38M
Center of log-wealthCentre de la fortune logarithmique
Arithmetic meanMoyenne arithmétique
$24.86M
Pulled up by the right tailTirée vers le haut par la queue droite
5th percentile5e percentile
$661,164
95th percentile95e percentile
$97.97M
Actual ending equityValeur finale réelle
$7.24M
Sample equity paths (log scale)Trajectoires de capital (échelle log)
Ending equity (log-spaced bins)Valeur finale (tranches log)
P(ending < start)P(fin < départ)
0.0%
Median ending equityValeur finale médiane
$9.24M
Typical compounded pathTrajectoire composée typique
Geometric meanMoyenne géométrique
$9.48M
Center of log-wealthCentre de la fortune logarithmique
Arithmetic meanMoyenne arithmétique
$23.63M
Pulled up by the right tailTirée vers le haut par la queue droite
5th percentile5e percentile
$1.20M
95th percentile95e percentile
$86.28M
Actual ending equityValeur finale réelle
$9.59M
Sample equity paths (log scale)Trajectoires de capital (échelle log)
Ending equity (log-spaced bins)Valeur finale (tranches log)
Year by yearAnnée par année
Each calendar year from a fresh $5,000Chaque année civile depuis un nouveau 5 000 $
These years are not slices of the compounded books above. Each one is replayed on its own from $5,000, so its equity curve can be read. On a compounded book, once reinvestment reaches the unit cap, a drawdown barely moves the curve. A year on its own still shows it. The mini curve is weekly equity for that book, scaled to that year only — heights are not comparable across rows. 2026 runs only through 29 May.
Ces années ne sont pas des tranches des livres composés ci-dessus. Chacune est rejouée seule depuis 5 000 $, pour que sa courbe de capital se lise. Sur un livre composé, une fois le réinvestissement au plafond d’unités, un repli bouge à peine la courbe. Une année seule le montre encore. La mini-courbe est l’équité hebdomadaire de ce livre, mise à l’échelle de cette année seulement — les hauteurs ne se comparent pas d’une ligne à l’autre. 2026 s’arrête au 29 mai.
| YearAnnée | Ending equityValeur finale | Max drawdownRepli maximal | Win rateTaux de réussite | Profit factorFacteur de profit | TradesOpérations |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $200,981 | -18.4% | 64.3% | 2.71 | 448 |
| 2020 | $529,503 | -19.1% | 59.7% | 2.29 | 541 |
| 2021 | $304,628 | -13.4% | 56.5% | 2.36 | 556 |
| 2022 | $2,070,385 | -20.0% | 59.6% | 2.93 | 527 |
| 2023 | $1,009,751 | -19.8% | 61.3% | 2.65 | 525 |
| 2024 | $332,262 | -25.2% | 59.9% | 2.42 | 504 |
| 2025 | $660,199 | -22.1% | 58.4% | 2.28 | 534 |
| 2026 | $21,629 | -11.9% | 63.7% | 2.47 | 204 |
| YearAnnée | Equity pathTrajectoire | WindowFenêtre | End from $5kFin depuis 5 k$ | NetNet | Max DDRepli max | PFFP | Win rateTaux de réussite | TradesOpérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | TrainEntraînement | $200,981 | $195,981 | -18.4% | 2.71 | 64.3% | 448 | |
| 2020 | TrainEntraînement | $529,503 | $524,503 | -19.1% | 2.29 | 59.7% | 541 | |
| 2021 | TrainEntraînement | $304,628 | $299,628 | -13.4% | 2.36 | 56.5% | 556 | |
| 2022 | TrainEntraînement | $2,070,385 | $2.07M | -20.0% | 2.93 | 59.6% | 527 | |
| 2023 | HoldoutHors échantillon | $1,009,751 | $1.00M | -19.8% | 2.65 | 61.3% | 525 | |
| 2024 | HoldoutHors échantillon | $332,262 | $327,262 | -25.2% | 2.42 | 59.9% | 504 | |
| 2025 | HoldoutHors échantillon | $660,199 | $655,199 | -22.1% | 2.28 | 58.4% | 534 | |
| 2026 | Holdout (to 29 May)Hors échantillon (jusqu’au 29 mai) | $21,629 | $16,629 | -11.9% | 2.47 | 63.7% | 204 |
Ending equity from $5,000Valeur finale depuis 5 000 $
Max drawdown by yearRepli maximal par année
MethodMéthode
How these numbers were producedComment ces chiffres ont été produits
Two clocks, one startDeux horloges, un départ
Each period is a full replay from $5,000. Equity is not carried from train into holdout.Chaque période est une simulation complète depuis 5 000 $. Le capital n’est pas reporté de l’entraînement vers le hors échantillon.
TapeHistorique
15-minute EUR/USD, New York FX day. Train is HistData M1 resampled to 15m. Holdout is the live 15-minute history through 29 May 2026. The daily channel is built from those same bars.EUR/USD en barres de 15 minutes, journée FX de New York. L’entraînement est du M1 HistData rééchantillonné en 15 minutes. Le hors échantillon est l’historique 15 minutes du live jusqu’au 29 mai 2026. Le canal journalier est construit sur ces mêmes barres.
What is countedCe qui est compté
Closed trades of the complete strategy: win rate, profit factor, drawdown, hold times, and compounded equity.Opérations clôturées de la stratégie complète : taux de réussite, facteur de profit, repli, durées et capital composé.
What is not shownCe qui n’est pas montré
No breakdown of the strategy into its internal parts. Those details stay in the research.Pas de décomposition de la stratégie en ses parties internes. Ces détails restent dans la recherche.
Costs & fillsCoûts et exécutions
Sealed-bar simulation. It is not a tick-level fill study and does not model live slippage or broker leftover lots.Simulation sur barres scellées. Ce n’est pas une étude d’exécution tick à tick et ne modélise pas le glissement en direct ni les lots résiduels chez le courtier.
Unit capPlafond d’unités
A 6.6 million unit cap binds on the large compounded books, so later years add less dollar P&L than early years of the same path.Un plafond de 6,6 millions d’unités s’applique sur les gros livres composés : les années tardives ajoutent moins de résultat en dollars que les premières années du même parcours.
Architecture
System architectureArchitecture du système
Debian 13 VPS: separate batch and live market feeds into the strategy engine; NGINX as edge gateway for internal and optional external signal webhooks; Python broker adapter and broker API beyond the host. An operator dashboard is also served by NGINX on that same private/allowlisted address (the dashboard process listens on loopback only). It is drawn under NGINX.
Serveur Debian 13 : flux historique et en direct distincts vers le moteur de stratégie ; NGINX comme passerelle (appels internes et, en option, externes) ; adaptateur Python et interface courtier hors du serveur. Un tableau de bord opérateur est aussi servi par NGINX sur cette même adresse privée / autorisée (le processus n’écoute qu’en local). Il est dessiné sous NGINX.
DisclaimerAvis important
Disclaimer & limitationsAvertissement & limites
Important disclaimerAvertissement important
This report's calculations have been prepared to the best of our ability using realistic assumptions based on historical backtest data. This report has not been independently audited or verified by any third party. We make no representations or warranties as to the accuracy, completeness or reliability of the information presented.
Les calculs de ce rapport ont été préparés au mieux de nos capacités en utilisant des hypothèses réalistes fondées sur des données historiques. Ce rapport n'a pas été audité ni vérifié de manière indépendante par un tiers. Nous ne faisons aucune déclaration ni garantie quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations présentées.
Backtest limitationsLimites du test historique
Past performance is not indicative of future results. Backtests are conducted on historical data and do not account for future market regime changes, liquidity constraints, slippage, broker execution risk, or unforeseen macroeconomic events. Live trading results may differ materially from backtested results.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les tests historiques sont réalisés sur des données passées et ne tiennent pas compte des changements futurs de régime de marché, des contraintes de liquidité, du glissement, ni des événements macroéconomiques imprévus. Les résultats réels peuvent différer sensiblement.
No liabilityAbsence de responsabilité
Neither the author nor any affiliated party shall be liable for any direct, indirect, incidental or consequential damages arising from use of or reliance on this report. Recipients should conduct their own due diligence and seek independent professional advice before making any investment decision.
Ni l'auteur ni aucune partie affiliée ne saurait être tenu responsable de tout dommage direct, indirect ou consécutif découlant de l'utilisation de ce rapport. Les destinataires doivent effectuer leur propre diligence et consulter un conseiller indépendant avant toute décision d'investissement.
Not auditedNon audité
The trading results, performance statistics and financial calculations in this report have not been audited, verified or certified by any independent accounting firm, financial regulator or third-party auditor. All figures are self-reported and based on internal records and backtesting software outputs.
Les résultats de négociation, les statistiques de performance et les calculs financiers n’ont pas été audités, vérifiés ni certifiés par un cabinet comptable indépendant ni un auditeur tiers. Tous les chiffres sont auto-déclarés et fondés sur des enregistrements internes.
Confidentiality: This document is prepared for discussion and information purposes only. The information herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any security or investment product. The figures in this report are a historical simulation of the strategy on its own.
Confidentialité : Ce document est préparé uniquement à des fins de discussion et d'information. Les informations contenues ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat d'un titre ou produit d'investissement. Les chiffres de ce rapport sont une simulation historique de la stratégie seule.
Outside this reportHors de ce rapport
Live accountCompte en direct
This is not the historical experiment. The tables and charts above are the strategy on its own. The live account is a separate book, and the only place the overlay is included: it can hold back a new strategy trade that fights the day, and put a trade forward when the strategy is quiet. Do not read this curve as the holdout table in percent form.
Ceci n’est pas l’expérience historique. Les tableaux et graphiques ci-dessus sont la stratégie seule. Le compte en direct est un livre distinct, et le seul endroit où la couche est incluse : elle peut retenir un nouveau trade de la stratégie qui va contre la journée, et avancer un trade quand la stratégie se tait. Ne lisez pas cette courbe comme le tableau hors échantillon en pourcentage.
Loading live account data…
Chargement des données du compte…
Since inceptionDepuis le lancement
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MTDCumul du mois
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Max drawdownRepli maximal
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Live equity curve (% return)Courbe de capital en direct (% de rendement)
Live EUR/USD book · the strategy with the overlay · deposits and withdrawals excluded · closed trades only · weekday snapshot after 17:15 New York
Livre EUR/USD en direct · la stratégie avec la couche · hors dépôts et retraits · opérations clôturées seulement · relevé en semaine après 17 h 15 New York
About the business ownerÀ propos du propriétaire
About the founderÀ propos du fondateur
Mario Bourassa
Founder · Algorithmic InvestmentsFondateur · Algorithmic Investments
A graduate in actuarial science (applied mathematics) from Laval University, Mario Bourassa started his career in the insurance industry but quickly steered toward information technology, joining DWL, IBM and then Prolifics. Over the years, he took on senior roles in analysis, development, and project management across industries in Master Data Management.
Diplômé en sciences actuarielles (mathématiques appliquées) de l’Université Laval, Mario Bourassa a débuté sa carrière dans l’assurance avant de s’orienter vers les technologies de l’information, rejoignant DWL, IBM puis Prolifics. Au fil des années, il a occupé des postes de direction en analyse, développement et gestion de projet dans diverses industries, notamment en gestion des données de référence (MDM).
Mario had always envisioned a company that would operate 24 hours a day, be fully automated, and operate without inventory or a distribution network. Four years ago, he began turning that vision into reality.
Mario a toujours eu la vision d’une entreprise fonctionnant 24 heures sur 24, entièrement automatisée, sans inventaire ni réseau de distribution. Il y a quatre ans, il a commencé à concrétiser cette vision.
The results of the strategy and architecture presented in this document are the culmination of four years of development, testing, and refinement, built on a foundation of rigorous mathematical and engineering discipline.
Les résultats de la stratégie et de l’architecture présentés dans ce document sont l’aboutissement de quatre années de développement, de tests et de perfectionnement, reposant sur une rigueur mathématique et une discipline d’ingénierie solides.